O álbum tem como eixo os Nove Fados para Piano de Alexandre Rey Colaço e o querido Fado Burnay de Eduardo Burnay, dois pilares da música pianística portuguesa cujas raras composições para piano solo destilam a voz, a poesia e as guitarras do fado tradicional numa linguagem pianística idiomática e sofisticada. Para Marques, o projecto é profundamente pessoal — um acerto de contas com um género cuja história complexa o manteve à distância, e um regresso a casa que, como o próprio descreve, só a distância tornou possível. Penas de Amor — que se pode traduzir tanto como "as mágoas do amor" quanto como "as penas do amor" — capta precisamente essa dualidade: uma música impregnada de saudade, de fatalismo e de anseio, mas conduzida com uma leveza que a mantém viva.