Tendo sido Setúbal atacada por uma peste, os seus habitantes fizeram voto de edificar uma igreja, em 1598, a Nossa Senhora da Saúde. Constituiram-se duas irmandades, uma religiosa e outra secular. Em 1746, os padres Jesuítas conseguiram que a irmandade doasse casas para um recolhimento de donzelas, o qual teve igualmente esmolas dos proprietários das Marinhas do Sado. No edifício desse recolhimento foi mais tarde estabelecido o Asilo da Infância Desvalida. A igreja conserva boa talha dourada, azulejos de tapete seiscentistas e uma pintura quinhentista de grande valor foi transferida para a capela no novo Centro Paroquial da Anunciada.